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交易所量化交易系统(网格交易系统)操作概述简析

来源:885财经
阅读量:2369
2021-02-02 10:38:02
前两天朋友拉我加入了一个数字货币量化交易的群,起去之后才发现虽然现在币圈行情不好,但是做量化交易的那帮人完全没有闲着,群里讨论的是热火朝天。
所量化交易

  前两天朋友拉我加入了一个数字货币量化交易的群,起去之后才发现虽然现在币圈行情不好,但是做量化交易的那帮人完全没有闲着,群里讨论的是热火朝天。

  基本上是几分钟不看微信就超过100条,一会儿有人说:“这会儿暴跌,我赚了100个eos。”一会儿有人说:“我的策略这个月收益率超过20%了。”当然也有人亏损的,有人说:“我刚刚这波下跌,是不是哪里参数没设置好,为什么没有自动平仓?”有人在咨询:“如果我把参数和周期稍微调整一下,收益率是不是会更好?”

  聊天中还夹杂着大量的代码、术语之类的,反正群里聊的是热火朝天,与其他币圈的微信群基本上没有人发言,接近死群,形成了非常鲜明的对比。

  在数字货币行情不好的时候,量化交易群里讨论的这么热火朝天,完全没有熊市的样子。那么量化交易到底靠谱吗?这种投资方法与定投、囤币相比,收益怎么样呢?

  


  一、什么是量化交易?

  目前市场上正规的量化交易基本上分为两种情况:

  第1种是已经有了明确的交易策略和买卖信号,只是用计算机来自动执行而已。比如说我想做定投,比如我想每周一定投好了,但是我又不想每到周一再去进交易所充值、买币、看价格、持单、盯盘之类的,所以我就通过程序编写代码来执行,这里说到的量化交易,代码只是起了自动执行的作用,这是比较基础的量化交易。

  第2种就稍微高端一点,人不参与决定什么时候买,人只负责选择策略,由机器执行策略算法来决定什么时候买什么时候卖,并自动下单买入卖出,这种就是比较高级的量化交易了,目前市面上做的比较多的主要是这种。

  当然,这两者的界线并没有那么明显,有时候你虽然知道什么时候买卖,但是这背后本身就就隐藏着有策略,只不过策略在你心里,没有量化出来;有时候你有了策略,但这个策略很简单,实现的效果基本上也就等于自动执行而已。

  这个策略的意义是:定投策略是定额定期投资的懒人式投资策略,不需要择时择机,但如若辅以简单的择时择机策略,或许能更好地帮助投资者控制成本、增加收益。而囤币指标便是这样一种简单清晰的择时工具。

  这个算法的结论是:当指标低于0.45时更适合增大投资额,时间区间占比约为21%;当指标位于0.45和1.2之间时适合采取定投策略,时间区间占比约为39%。这个指数算是定投策略的囤币指标,既是定投这种非常简单的策略,同时也由策略产生具体的买卖信号。

  我个人去研究了一下这个指数,发现这个策略的拟合度还挺高的,有兴趣的朋友也可以自己去测试一下。

  当然,这个指标不是我们这里讨论的重点,我的重点是通过量化这一类的策略,我们可以做到完全由机器来替我们执行买卖交易,完全不用我们人工盯盘和下单,只需要提前存够足够多的USDT就行。

  但是,如果是我们自己手动买的话,我们会受到情绪的影响,比如剧烈下跌的时候,我们不敢买了,或者觉得还会下跌更多。相比之下,机器是没有情绪的,它只会机械的执行我们的指令,而我们所要做的就是不断的优化策略,不断的测试参数,然后就是除非必要的话,尽量减少对机器的干涉,让它自动去跑。在某些方面,比如短线交易上,量化交易比人为参与要靠谱的多,因为它可以排除情绪因素,它不会贪婪和绝望,而且它的参数可以不断的测试、调整和优化的。

  


  二、量化交易靠谱吗?

  有人问,量化交易是否靠谱?应该这么说,一个行业能够存在这么多年,而且涉及到的资产市值这么大,肯定是有它的道理的。

  要研究量化交易是否靠谱,这就要说到量化交易的本质了。

  有人认为:量化交易,本质上是短线交易的程序化版本。

  他觉得,只有短线交易是靠谱的,量化交易才是靠谱的;如果短线交易是不靠谱,那么量化交易就一定不靠谱的。

  这个看法不一定对,这里犯的错误是把量化交易混淆成了高频交易、短线交易。确实有很多量化交易的交易频繁都很高,大多都是短线交易,但是,也有量化交易的频率非常低的,持有时间很长的,比如我们上面说的定投策略囤币指标,根据它来设计量化交易,你就很难说它是短线还是长线。

  长线和短线不是量化交易是否靠谱的关键点,背后的交易策略才是!如果你的交易策略靠谱,那么你的量化交易就靠谱;如果你的量化交易不靠谱,你的量化交易就不靠谱;策略是关键,量化只是具体的机器执行过程。

  即使是短线策略的量化交易,在数字货币市场上也有所不同。短线的本质其实是趋势跟随——就是当市场下跌的时候,我们预计它还会继续下跌;当市场上涨的时候,我们预计它还会继续上涨。

  这有一个前提,就是要求整个交易行情的波动率非常高,波动的幅度特别大,短线的波动率越高,短线的趋势就会越明显,那种短线策略的量化交易收益的可能性就会更大。

  而目前的数字货币正好符合这个特点,它的波动率非常高。比如说以BTC30分钟线为例,经常会出现上下波动500美元到1000美元的情况,昨天一段时间就出现了好几次这样的情况,甚至有时候会出现上下插针,多空双爆的情况。

  那么在短期波动这么剧烈的情况下,短线量化交易是存在一定的获利空间的,人为盯盘很容易错过机会,或者受情绪影响,而量化交易则能够自动捕捉这些机会,这就是为什么我认为数字货币量化交易也许可靠的原因。

  


  就我个人而言,虽然我很少做短线交易,但是我却对量化交易持开放态度。数字货币市场是一个新兴市场,还有很多不完善的地方,应该说在很多地方存在着信息差和套利空间,我个人觉得,市场越接近无效市场,量化交易获利的空间就越大,通过程序来获取这些信息差背后的收益,是一个可行的办法。一些公司趁着这个趋势开发量化交易系统,我用过几家公司开发的系统,觉得做得比较的有汉链科技,值得小白入手。

  


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